应用统计硕士 · MAS

走进保险与精算

第一次课：风险、保险与精算入门

4 学时 · 180 分钟 教师讲授为主 9 次课 · 36 学时
课程导入

你为什么选了
这门课？

30–50 万

精算师年薪中位数

数据+数学

统计学生的天然优势

零基础 → 保费定价

9次课的完整旅程

课程结构

9 次课 · 两条主线

第 1 次

走进保险与精算

保险学基础 · 教师讲授

第 2–7 次

金融数学模块

利息 · 年金 · 收益率 · 贷款 · 债券

第 7 次

综合建模工作坊

学生项目展示 · PBL

第 8 次

生命表与生存模型

精算初步 · 生命的不确定性

第 9 次

保费、准备金与课程总结

两条主线的汇合

主线一：货币的时间价值（金融数学） 主线二：生命的不确定性（生命表）
第一节 · 风险与风险管理

什么是风险？

不确定性 + 可能的损失

风险三要素

  • 风险因素（Hazard）— 物质 / 道德 / 心理
  • 风险事故（Peril）— 损失的直接原因
  • 损失（Loss）— 可用货币衡量

逻辑链

风险因素

→

风险事故

→

损失

可保风险的条件

不是所有风险
都能承保

01 大量同质风险单位

大数法则的前提

02 损失是偶然的、意外的

不能是故意造成

03 损失明确、可衡量

必须能用货币量化

04 损失不是灾难性的

不能一次导致破产

05 保费经济可行

付得起 + 有利可图

06 损失概率可计算

精算师的工作

风险处理的四种方法

回避

不做可能产生风险的事

代价：放弃潜在收益

自留

自己承担风险

适合低频低损失

控制

降低频率或程度

防火 · 体检 · 安全培训

转移

保险是最典型的

风险转移工具

核心概念

保险的本质

大数法则下的风险汇聚与损失分摊

1,000人

每人事故概率 1%

110元

每人出 110 元

10,000元

出险个体的保障

把个体不确定的巨额损失 → 转化为群体确定的少量保费

概念辨析

保险 ≠ 赌博 ≠ 储蓄

保险 vs 赌博

保险转移 已有 的风险

赌博创造 本来不存在 的风险

保险遵循补偿原则——不能从中获利

保险 vs 储蓄

储蓄：自己的钱自己用

保险：大家的钱大家用

互助共济的机制设计

第二节 · 精算

精算师的核心问题

"面对不确定的未来，
我们今天应该准备多少钱？"

定价

保费计算

准备金

赔付储备

偿付能力

资本充足

产品设计

利润测试

风控

利率/长寿

第三节 · 课程说明

AI 工具使用规范

鼓励使用

AI 是正式学习工具——辅助编程、概念答疑、文档撰写

必须理解

随机抽问解释代码——解释不清视同未掌握

必须留痕

每次作业附 AI 使用日志（提示词 + 原始输出 + 修改验证）

必须验证

AI 代码须通过至少一个可手算验证的基准用例

考核评价方案

过程性评价 80%

课前预习与问题提交 10%
课堂工作坊表现 20%
课后建模作业（6次） 25%
小组综合项目（第7次） 25%
期末开卷上机考核 20%
课堂互动

你或你的家庭
接触过哪些保险产品？

它们分别转移了什么风险？

分组讨论 10 分钟 + 全班分享 10 分钟

现场演示

5 分钟写出第一个
"精算"程序

> 30岁开始，每月定投 1000 元

> 年化收益率 3.5%，按月复利

> 计算 60 岁时的累积金额并画图

36 万

30 年总投入

62.5 万

到期累积

+73%

复利的威力

本课总结

核心要点

  • 风险 = 不确定性 × 损失 | 三要素：因素 → 事故 → 损失
  • 四种处理：回避 · 自留 · 控制 · 转移（保险）
  • 保险本质：大数法则下的风险汇聚；≠ 赌博 ≠ 储蓄
  • 精算学 = 数学 + 统计 + 金融 | 核心："今天该准备多少钱？"
  • 两条主线：金融数学（折现）+ 生命表（概率）
  • AI 是你的工具，但你必须能解释每一行代码。
下次课预告

利息的度量

金融数学正式起航

课后任务：注册 AI 工具 · 安装 Jupyter · 阅读讲义